xy2021-05-01 21:18:19
xy老师，请问涂蓝这句话怎么理解
回答（1）
Jenny2021-05-03 13:27:11
Jenny同学你好，EE表示的只是某个时点的敞口，而EPE代表敞口的平均值，它可能忽略了短期的极端大敞口，也就是期望正敞口（EPE）无法度量短期的极端敞口。期望正敞口（EPE）可能低估短期交易（Short-Dated Transaction）的敞口，并且期望正敞口（EPE）假定合约到期时敞口为0，无法合适的度量展期风险
（Rollover Risk）的敞口，因为有些合约（尤其是短期合约）受到展期的影响，合约约定到期时的信用风险敞口并不一定为0，可能在到期时延展到下一个新的交易中。所以它们二者可能无法合适捕捉展期风险
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