xy2021-05-01 18:22:41
xy老师，下面这页PPT是不是可以理解成，请问在pd比较高，并且资产足够细分时，UL就等于0 ，因此WCD等于EL
回答（1）
Jenny2021-05-03 13:03:57
Jenny同学你好，可以这么理解的，也就是组合的颗粒度足够细或者你说的足够细分，可以简单理解为包含很多小的独立小头寸，这个时候不确定性很低，近似没有非预期损失，那么wcl相当于是预期损失，或者说credit var是0。
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