老师 Market risk章节由四个case, 第三个case是lonf senior ctranch, 这个case我记的结论是这个对策是对的，但因为相关性上升以至于保费不能覆盖理赔的钱(overcompensated). 但想请教老师，这里long sebior tranch是long protection CDS还是Long CDO呢？不太知道具体操作是什么。是相当于买保险还是卖保险呢？(我之前记的是"卖保险"，但感觉不太对)



你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

0元

充值
0橙宝

充值

首页
版块大全

财经学院

CFA FRM CFRM 量化投资

从业资格

证券从业银行从业

会计学院

CPA 会计职称 ACCA CMA 财会求职灌水闲聊

金程考研

公共课 199管综 396经综金融学硕金融专硕经济学硕士会计硕士考研院校考研就业

投资理财

RFP

金融杂谈

金融动态金融八卦吐槽专区

求职招聘

职业发展金融求职职场经验职场修养

研招信息

专业院校热点资讯考研交流考研经验

考研科目

专业课公共课 199管理类联考 396经济类联考

生活日常

运动音乐电影美食交友租房

个人发展
论坛

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

Phyllis2021-05-01 06:13:01

老师 Market risk章节由四个case, 第三个case是lonf senior ctranch, 这个case我记的结论是这个对策是对的，但因为相关性上升以至于保费不能覆盖理赔的钱(overcompensated). 但想请教老师，这里long sebior tranch是long protection CDS还是Long CDO呢？不太知道具体操作是什么。是相当于买保险还是卖保险呢？(我之前记的是"卖保险"，但感觉不太对)