xy2021-04-30 22:46:40
xy请问在信用风险的指数模型下，条件违约概率存在无记忆性，那么有非条件违约概率么？怎么计算
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Jenny2021-05-03 12:18:48
Jenny同学你好，非条件违约概率很多呀，比如边际违约概率，它是联合概率，也不是条件违约概率，等于两个累积违约概率相减。或者初始时刻到t时刻的累积违约概率也是非条件违约概率，就是1-e^-lamda*t. 一般这里会涉及到的概率只有这三种（加上条件概率），所以不用过分纠结啦～
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原来除了条件违约概率都叫非条件违约概率，我以为是特指~一级时好像老师说边际违约概率是非条件违约概率，我以为他俩划等号：（
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不是特指，当然有的时候会跟条件概率相对，比如p（a|b)是条件概率，p（a）就是非条件概率。 这里的话，非条件概率就像是除了条件概率以外的概率。
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