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不同学2021-04-30 15:00:19

请问A选项为什么是正确的呢？用99%的模型会有更少的样本，相较95%更不准确，也会产生风险呀

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回答（1）

Yvonne2021-04-30 17:09:30

同学你好，这题要从模型风险的角度思考，提高VaR值计算的置信水平，会让VaR值更大，更不容易出现模型风险。如果VaR值偏小，exceptions过多说明模型不准确。

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