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天堂之歌

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张同学2021-04-30 12:42:47

老师 这里为什么不能用近似式credit spread/LGD计算，即2*（18%-12%）/1=12%

回答（1）

Jenny2021-04-30 17:56:35

同学你好，这个CS一般是假定一定时期内都不变，才能这么用，而且cs=PD*LR，这是一个近似式，这个式子只有在ytm比较小的时候才是准确的，这道题的ytm还是不小的。

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