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小同学2021-04-29 15:36:57

老师，您好，这个28题中，ES=(Var+beta-u*shape)/(1-shape),ES 应该与U呈现负相关，故B错误，麻烦老师解释下，谢谢。

回答（1）

Yvonne2021-04-29 16:01:03

同学你好，u与ES的关系不能光从上面的公式判断，VaR值也与u相关，u越大，VaR值越大，而ES计算的是超过VaR值的损失的平均数，所以ES也会变大，讲义中有总结的各个参数和VaR、ES的关系，可以记一下。

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