Phyllis2021-04-29 03:31:59
Phyllis请问老师 三种fixed income的mapping, 和两个option mapping（BSM的call和put）, 和两个线性mapping（即股票和期权的 delta*VaR标的资产；-D*VaR(y)）.这些mapping都是属于VaR mapping吗？其用途是什么？是为了估值吗
回答（1）
Yvonne2021-04-29 17:10:59
Yvonne同学你好，在VaR mapping这章中债券介绍的映射主要是来计算VaR值的，mapping实际上就是用风险因子的敞口来代替投资组合现值的过程，VaR mapping是对VaR值进行映射。以债券为例，有些债券的数据很难搜到，如果要计算VaR值就可以先找到风险因子，然后把它们联系起来就可以得到债券的VaR值，这章的重点在债券的三种映射，其他的映射方法了解即可。
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