Phyllis2021-04-29 02:08:25
PhyllisQ75. 老师，这道题第五句话，说极端损失的尾部分布式右(正)偏的，可是正偏就是收益特别多 反倒损失端特别小，这感觉描述的不对啊，这种状况就不是极端损失所描述的情况了呀。我思考这里是不是应该像操作风险AMA的方法构建sererity distribution中 可以用lognormal distribution构建，所以可以理解为构建损失严重性用右尾呢？（还是理解得好勉强( ▼-▼ ) 老师这里为什么极端损失还可以展现右偏 还算是符合GEV呢？此外，同样POT也可以右偏吗？还是说 左右偏都可以，怎么描述都对呢？
回答（1）
185***432021-04-29 17:30:40
185***43同学你好，我们建模损失分布时横坐标是loss，极端损失在右尾的概率大，所以损失分布是右偏的，第五个说的是正确的
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好的老师，还想请问下如果叙述说损失分布左偏（negative skew）的话也是正确的吗？
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同学你好，我们一般会说损失分布是右偏的，右边的横坐标轴代表损失，损失会集中在右边的极端值上；当把收益也考虑进去建模时，损失会集中在左边横坐标轴上，这时就是左偏了，所以我们一般会说右偏，但在特定表述中是左偏，这里要根据题目中给的信息来判断
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