金同学2021-04-28 22:58:46
其他四个都没考虑?哪四个???
回答(1)
Adam2021-04-29 19:14:50
同学你好,老师的意思是,忽略了除alpha以外的变量。
这种方法只考虑了超额收益率一个输入变量,这种方法没有考虑协方差,交易成本,现有投资组合和风险厌恶系数,所以这种配置的结果可能会比较偏激。
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