李同学2021-04-28 15:53:30
李同学老师好，corss currency swap期末（T）用到的利率是零时刻确定的，那这个期末利率是零时刻算出的T时刻的远期利率？还是零时刻的spot rate？老师能再讲下fx swap和cross currency swap是怎么交换本金利息的吗，还有各个时刻用到的利率都是什么。我给自己绕晕了...
回答（1）
185***432021-04-28 16:24:45
185***43同学你好，FX swap是在起初和期末各交换一笔现金流，期初用的是即期利率，期末用的是远期利率；cross currency swap在起初交换本金，用的是即期汇率，期末交换本金和利息，用的是期初决定的即期汇率，中间交换利息用的是中间时刻的即期利率
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