xy2021-04-28 14:02:09
xy针对几个利率期限结构，我自己总结了一下，但非常不确定，请老师帮忙看看： 模型1：平行移动 波动率为常数 均衡模型 模型2：平行移动 波动率不是常数 均衡模型 ho-lee model:平行移动 波动率不是常数 无套利模型 VASICEK model: 非平行移动 波动率不是常数 无套利模型 模型3：平行移动 波动率不是常数 无套利模型 CIR：非平行移动 波动率不是常数 无套利模型 模型4的三个模型：非平行移动 波动率不是常数 无套利模型 是这样么？感觉相关的题很模糊
回答（1）
Yvonne2021-04-28 18:08:40
Yvonne同学你好，模型1是对的，模型2的波动率也是常数，只不过比模型1多了一个趋势项，ho-lee的波动项不变，波动率考虑到前面的趋势项是随着时间变化的所以是会改变的。后面也都是对的。
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