Phyllis2021-04-28 02:14:51
PhyllisQ44. 老师，基于保守性原则,100个数字 95%的VaR切到第五个数，也就是-4100在这里。那么ES不应该是剩余4个的平均吗？老师，这种打乱顺序不知道是考哪个科目的题的情况下，这种非参数法怎么切 切到第几个VaR呢？这道题的话求ES是最大损失的四个值加总取均吧？
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Yvonne2021-04-28 15:47:45
Yvonne同学你好，在FRM里面100个损失，95%的VaR，是取第六个数字。切片法是计算VaR值的。这道题求的是ES，所以把超过VaR的损失求平均就可以得到95%的VaR。
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好的，老师您的意思是否是，100个data切95%VaR是切到第六(5+1)个data上; 如果计算ES就是被切下的剩余5个的求和取均？
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是的。
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