Phyllis2021-04-28 00:17:34
PhyllisQ38, 请问老师，这道题如果选项给的不是annum的CVA, 请问如果求CVA的话是不是需要分别求出5年的CVA，再折现？现值加总才是总CVA这样。视频讲解说用annum*5，感觉不太对。还是说，EE或者EPE本身就是未来平均敞口已经折现了的期望，所以计算多期加总CVA的时候就直接加总，也就是直接乘以5(年)了吗？
回答（1）
Jenny2021-04-29 18:06:54
Jenny同学你好，费率的方法其实是不考虑折现的，因为他用的是平均敞口，平均值其实没有时间特征，类似于各个时间的加总再平均，那么你也不好说它是哪个时刻的，所以费率你不用考虑折现的问题。
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