Phyllis2021-04-27 23:53:23
Phyllis老师，请问关于操作风险的4种计算资本金的方法。是否BIA和SA是用gross income; AMA是只用损失数据（不用imcome数据）；SMA是即用损失数据也用gross imcome数据这样？
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185***432021-04-28 15:38:29
185***43同学你好，SMA使用的是business indicator，包含三个组成成分：the interest, leases and dividend component (ILDC); the services component (SC}, and the financial component (FC)；BIA和SA使用的是gross income，AMA使用VAR值，operation risk capital=WCL-EL
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好的！多谢老师，还想请教下其中的AMA， 请问AMA构建两个分布，frequency distribution和severity distribution, AMA求操作资本金的时候是用频率分布得知PD, 严重性分布得知LR这样吗？用这两个数据PD和LR求EL？WCL是切出来的，然后相减吗？（不太清楚这两个分布在VaR=WCL-EL的结合和使用）
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同学你好，是的，在simulation的时候我们用possion distribution构建frequency，用右偏分布比如lognormal构建loss，使用的是模仿信用风险的方法，具体计算在这里考纲不做要求，掌握概念就可以了
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