Phyllis2021-04-27 23:30:12
PhyllisQ36. 老师，想请教一下 谱风险度量是一致性风险度量的一种吗？就是说一致性风险度量是包含谱风险度量的吗？如果是包含关系，那么A确实是是对的，因为risk-aversion是谱风险度量里的概念。但是，记得以前学这里时讲的是：一致性风险度量是标准；谱风险度量是方法。所以有叫ES也有叫VaR的方法，因而VaR和ES都是谱风险度量。但是VaR不是一致性风险度量。因此，一致性风险度量和谱风险度量没有包含关系呀。分析来还是觉得A是错的呀。
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Yvonne2021-04-28 15:34:17
Yvonne同学你好，不是这样理解的，谱风险度量是给极端损失分布赋予一定的权重，用此方法度量某资产的风险。一致性风险度量方法是损失分布的分位数的加权平均，另外还要包含四个条件，单调性、次可加性、正齐次性和平移不变性。它们两个之间不是包含被包含的关系。
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好的老师，了解了！还想请问一下，一致性风险度量的weighted average是结合投资者的风险偏好的吗？（我记得谱风险度量是考虑投资者和基金经理的aversion的，但是这不是和一致性风险度量的区别吗？）还是说这是共通点呢
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同学你好，一致性风险度量中weighting function或者说风险厌恶的方程是由投资者自己决定的。
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