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陈同学2021-04-27 20:50:50

VaRp=z*波动率*p?为什么直接是3.2

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回答（1）

Adam2021-04-28 20:15:59

同学你好，因为这句话呀：
The fund measures absolute risk with a 95%, one-year VaR, which gives $3.2 billion. 
即组合的var是3.2billion。
是通过VaRp=z*波动率*P。只不过你不知道P。所以这里就直接把VAR给出来了

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