Jophia2021-04-26 22:50:58
Jophia这个怎么算的呀？
回答（1）
Jenny2021-04-27 13:33:48
Jenny同学你好，交易1-7是分为不同的净额结算合同，所以要根据合同来分笔计算，敞口是在0和合同价值之间取大值，其中净额结算协议A对应的就是合同1-3的敞口加总，净额结算协议B下的敞口就是4-7的敞口加总，其他两笔交易的敞口也各自分开来看，在0和合同价值之间取大值。也就是
max (PV1＋PV2＋PV3, 0)+max (PV4＋PV5＋PV6＋PV7, 0)+max (PV8, 0)+max (PV9, 0)= max (USD763, 0)+max (USD6914, 0) +max (USD2439, 0) +max (-USD1504, 0)= USD763＋USD6914＋USD2439＋0= USD 10,116
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