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王同学2021-04-25 23:42:51

老师，请问那个把极端值加权平均的那种比var方法好的叫什么来着？我有点晕了，和wcl不是一回事吧？

回答（1）

Jenny2021-04-26 16:02:23

同学你好，你说的应该是EXPECTED SHORTFALL。
WCL只是表示根据信用损失分布的情况估计一定置信水平下的极端损失，没有一个非常固定的计算方式，具体如何计算要根据题干的要求。

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