ketonsi2021-04-25 18:42:25
ketonsi当回测VAR时，降低VAR置信区间时，Type Ⅰ error和Type Ⅱ error分别是上升还是下降？
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Crystal2021-04-25 20:27:44
Crystal同学你好，这个逻辑是这样的，置信水平下降，对应的显著性水平上升，所以一类错误犯错概率上升，二类错误犯错概率下降。
这个逻辑你先理解清楚，这个部分是原版书的逻辑，同时也是我们日常做题和考试的逻辑，但是他其实是不太严谨的。准确点说，这个置信水平应该是回测的置信水平会更加合理一些。
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所以考试做题是降低VaR的置信区间吗？
Yvonne2021-04-27 16:39:50
Yvonne同学你好，考试的时候可能会出现降低回测的置信水平也可能出现降低VaR的置信水平。
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