璇同学2021-04-24 23:29:49
璇同学老师好，第23题都不是很懂，谢谢
回答（1）
Adam2021-04-25 20:02:58
Adam同学你好，
很简单，
A：认为调高了相关系数，肯定会影响var。
C：这道题的基金经理是假定相关系数上升的，相关系数上升也就意味着风险会上升，但实际上相关系数并没有上升那么多，自然风险也并没有上升那么多，因此，这个基金经理是高估风险了，所以C选项不对呀。
B：因为组合的var变大了，所以我在资产配置的过程中就会对原有的处于最优状态的组合进行调整。那么这样一来可能最不是“最优”从而可能使得return变低。所以B的说法是没什么问题的。
那么对应的D是错误的
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