Lavender2212021-04-24 23:29:26
Lavender221这页所说的lower VAR confidence level，是只数据的VAR的只置信水平要越低越好吗？可是如果涉及到回测结果的接受与拒绝，不是应该降低回测的置信水平吗？这里没能区别清楚，麻烦老师解答下
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Yvonne2021-04-25 13:17:02
Yvonne同学你好，这里计算VaR的置信水平也不能太高，因为如果VaR值太高，exceptions太少，异常值就成了罕见的事件，比如检验99.999%置信水平下的VaR值是否正确，可能出现的例外值是0。这种情况下VaR值的计算就是有问题的，因为现在一个例外值都找不到，无法得出结论。所以计算VaR的置信水平不能太高。
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第一段的power oftest（手写）是指回测的力度吗？如果是指回测的力度，那是不是和降低VAR的置信水平无关呢？这里区分不好
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因为在接下来的视频里老师讲了type Itpye2对poweroftest的影响过程，这部分的置信水平是只回测的吗？
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其实VaR的置信水平和power of test也有关系，如果VaR的置信水平贬低，非拒绝域就变宽，也就是说更不容易拒绝原假设。power of test的定义是正确拒绝一个错误的假设，更不容易拒绝就会导致power of test会下降。
对于回测的置信水平来说，就可以用type I error和type II error来分析。当置信水平上升，α变小，type I error更低，type II error 更高，对应的power of test就会降低。
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