蔡同学2021-04-24 14:03:15
蔡同学信用风险百题第49题怎么理解呢？6%的fix收说明收的少了，合约价值应该下降，为何选C呢？
回答（1）
Jenny2021-04-26 15:38:35
Jenny同学你好，首先对于这个互换来说，我方原来的互换锁定的固定收益是7%，也就是说我方收到固定的7%，付出浮动，那么如果现在新的互换提供的固定利率是8%的话，也就是如果我用现在新的互换，实际上是收到8%，要比原来的7%要多，这个对我方来说是亏了的。反之，如果新互换只能提供6%的收益，那么我方原来的互换可以提供7%，就是更有利的，所以相对的，原来的互换价值应该更高，那么敞口也就更高了。
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也就是说这个合约价值上升下降，是去对比8%和6%条件的合约做比较对吧。
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嗯嗯，是这样的。
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