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蔡同学2021-04-24 13:43:58

信用风险百题第40题怎么做呢？survival的概率，条件是第二年会default

回答（1）

Jenny2021-04-26 15:37:14

同学你好，这道题目强调的是违约发生在第二年，所以是对违约时点建模，用的是指数分布。followed by表示的是联合概率，也就是边际违约概率，所以你要用第二年的累计违约概率减去第一年的累计违约概率，这就是题目要求的。

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