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周同学2021-04-24 11:27:40

请问这里的capital multiplier内涵是啥，组合和单个资产的CM数值是一样的吗？

回答（1）

Jenny2021-04-26 15:21:14

同学你好，是一样的，因为单个资产的ULCi加总之后，就是组合的ULp，所以CM是一样的。
资本乘数（Capital Multiplier）是指面对给定置信水平下的非预期损失，银行要准备多少倍的经济资本来进行风险管理.

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