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加同学2021-04-23 12:08:28

老师您好，这道题的V选项为啥不对呢？是因为少说了VaR模型回测结果吗？谢谢！

回答（1）

185***432021-04-23 16:46:58

同学你好，原版书中提到了惩罚因子的设定可能会大于3，除了监管机构在银行内部模型里发现的缺乏之外，还考虑了模型监控的其他缺乏，这里只说了监管机构，没有提到模型的相关内容

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