Phyllis2021-04-22 20:40:46
Phyllis老师 我一直有一个困惑的点，就是BSM model计算call的公式，是Se^(-rt)*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2); 但是为什么我们把equity看成call的时候公式却是S*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2)，即 前半部分S没有用（-rt）折现。不知为何有此差别
回答（1）
Jenny2021-04-25 19:53:57
Jenny同学你好，你记错了哦，BSM模型中，看涨期权的公式就是S*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2)，你是不是记成了它的变形式：S*e*-qt*N(d1)-Ke^(-rt) *N(d2)呀，这里的q分红率对于标的资产的调整，最普通的那个公式形式就是S不是Se^-rt哦。
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