Phyllis2021-04-22 19:15:37
PhyllisQ16. 老师请教下，因为是market risk capital 所以最后需要换算成VaR 99% 10天，还是如讲解的因为是trading book? 也就是说 如果题干是说计算 market risk capital 's banking book是否就变成需要计算VaR 99.9% 1年这样呢？
回答（1）
185***432021-04-23 16:27:49
185***43同学你好，因为市场风险计算的VAR是10-day 99%的VAR，这里trading book也是市场风险里面的概念，所以要做一个换算，banking book也是用的10-day 99%的VAR
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