Phyllis2021-04-22 18:20:19
PhyllisQ8. 不好意思请问老师，这道题如果求security selection的话，用（Rp-Rb）*wp的公式，Rp应该是选actual return还是portfolio return呢？头一次见到这种题，没想明白。此外，第一个表是基金经理的被动投资吗？还是理解成就是市场的行情 与基金经理无关。第二个表第一列是actual portfolio weight, 对应起来感觉公式应该是用actual return. 但似乎用portfolio return也也对的样子
回答（1）
Adam2021-04-23 18:43:44
Adam同学你好，别被绕蒙了。
这里的portfolio return，比如2.8%，他是7%*4%=2.8%.是个无用的条件。
我们说的（Rp-Rb）*wp，这里rp表示的是投资组合中，某个资产的实际收益率。
并不是所谓的权重*实际收益率
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