Phyllis2021-04-22 17:56:43
PhyllisQ6. 老师 这道题不需要计算一下（1%*250）/（1%*99%*250）^0.5 = 1.5891, 用这个数和11exception作比较，也就是11-1.5891的值属于red zone 所以选择D吗？ 感觉讲解直接用11比较不太对呀
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185***432021-04-23 16:18:20
185***43同学你好，本题是不需要额外的计算的，原版书上写了根据exception的数据判断m的取值，题目里说了有11个exception，超过了10，所以m取4，选D
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好的，还想请教老师 何时用标准化的方法进行换算？何时不用，请问如何区分呢？不太能分得清
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同学你好，在1996 amendment下标准法是用来计量市场风险的，，使用5种方法计算VAR，各自计算出来分别求和，一般缺乏精密的风险管理过程的银行会使用这种方法;basel 2下面的标准法是用来计量信用风险的，它将抵押物的风险权重和评价考虑在内，一般用在计算risk-weighted asset当中，根据题目里面的评级使用对应的权重就可以了
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