汤同学2021-04-22 16:33:25
汤同学老师请问sharp分母是市场的波动率还是是组合的呢？treynor的分母应该也是市场的贝塔吧？
回答（1）
Adam2021-04-22 18:00:53
Adam同学你好，看你要衡量的是组合、还是市场。
组合的SR，使用的是组合的波动率。
组合的TR，使用的是组合的beta，（这个beta反映的是组合对市场的敏感程度）。
市场的SR，使用的是市场的波动率。
市场的TR，使用的是市场的beta，。一般来说市场自己的beta是1
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