加同学2021-04-22 16:26:49
加同学老师您好，精读这一页中两个问题想请您解释一下（如图所示）。1.您看我圈出来的那部分是不是就是60天内的VaR的平均值；2.巴塞尔2.5刚刚提出IRC的概念并且加入市场风险资本金的计算，怎么很快就在同样的文件里被CRM取代了呢？您看这里是什么情况呢？谢谢！
回答（1）
185***432021-04-22 17:32:06
185***43同学你好，是的，是60天VAR的平均值，关于CRM不考计算，它是跟correlation相关的，考虑了信用账户存在的风险对例如ABS等征收资本金，为了避免重复，使用了CRM就不使用IRC和SRC了，所以在CRM下取代了这两个
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