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王同学2021-04-22 15:30:15

为什么benchmark越大tracking error越小

回答（1）

Adam2021-04-22 18:18:54

同学你好，
你说的这个应该有很多前提条件。
tracking error是组合收益与benchmark收益之差的标准差。
如果在组合收益高于benchmerk的情况下，那么随着benchmark升高，二者的“差值”会越来越小。也就是偏离程度会越来越小。

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