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米同学2021-04-22 12:45:29

第三题算delta，为什么deep in-the-money是1，deep out-of-the-money是0呢

回答（1）

Yvonne2021-04-22 13:32:57

同学你好，call option的delta等于N（d1），当看涨期权是深度实值看涨期权的时候，N（d1）接近1，当它是深度虚值看涨期权的时候，N（d1）接近与0。

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