Jophia2021-04-21 23:24:50
Jophiavasicek不是不懂波动想？
回答（1）
Yvonne2021-04-22 17:52:46
Yvonne同学你好，Vasicek模型的波动项σ虽然是固定的，但是前面的趋势项是在不断减少，趋向于长期水平，所以它的波动率是不断变小的。
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
那如何表述不懂波动项？
- 追问
-
波动率和波动项有什么区别？
- 追答
-
波动项就是后面的σ乘以根号dt的部分，而Vasicek模型的波动率不仅受后面的波动项的影响，前面的趋势项也是不断变化的，所以它的波动率实际上是由两部分构成的，一个是前面趋势项的波动，另一个是后面波动项。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片