Jophia2021-04-21 23:24:20
Jophia没看懂题目算的
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Yvonne2021-04-22 18:07:35
Yvonne同学你好，这题就是根据给出的数据用Vasicek模型计算一个月之后的利率上下限，已知Vasicek模型dr=κ（θ-r）dt+σdw，根据题目可知，长期利率水平θ等于13.2%，均值回归速度κ等于0.4.当前利率水平r等于6.2%，σ等于2.5%，期限是一个月，所以带入公式中可以得到dr=0.4*（13.2%-6.2%）/12±2.5%/12^0.5，一个月后的利率上下线就等于r+dr，分别为7.15%和5.71%。
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为什么13.2%也要除以12？
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同学你好，dt等于1/12，Vasicek模型的公式如下图所示。
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