Jophia2021-04-21 23:20:21
Jophia这几种hedge的区别？
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Yvonne2021-04-22 18:17:18
Yvonne同学你好，这里选B的原因在于DV01对冲的是偶，并没有考虑到名义利率和实际利率之间存在差异，市场上真实收益率上涨1bp，如果通货膨胀率发生变化，那么名义利率和真实利率的上涨幅度就不一样，其他选项都有考虑通货膨胀率的影响，只有DV01没有，所以选B。
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其他的hedge可以举一个例子？
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回归对冲如下图所以，PCA方法中的主成分的和所有利率的方差和非常接近，只需要简单的描述几个主成分的结构和波动，不需要用所有的方差和协方差来描述利率的运动情况，之后就可以用这些主成分构造回归模型。
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