Jophia2021-04-21 23:19:13
Jophia解释一下选项，谢谢
回答（1）
Yvonne2021-04-22 18:57:23
Yvonne同学你好，C选项正确是因为，对于向上敲出的看涨和看跌期权来说，由于期权行权价格等于敲出价格，看涨期权的价值为0（因为看涨期权只有当标的资产价格高于行权价格的时候才能获得收益，而一旦价格到达行权价时这个期权就自动作废），而对看跌期权来说当执行价等于敲出价格并且标的资产的分红等于无风险收益率时，期权的价格与标的资产波动率无关，所以C选项正确。这里记住结论即可。
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