Jophia2021-04-21 23:13:05
Jophia可以解释一下其他选项？
回答（1）
Yvonne2021-04-22 19:58:25
Yvonne同学你好，由于银行交易账户中不同资产流动性不同，尤其是在危机期间，所以为了考虑在压力环境下资产流动性问题，FRTB根据资产在压力环境下出售或者被对冲所需要的时间不同（liquidity horizon），把资产分为五类，分别是10，20,40,60个工作日，比如60代表最多需要60天出售该资产。而这个瀑布式的分类就用与计算ES值。如下图所示：
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