Jophia2021-04-21 23:09:13
JophiaB 和c为什么不对？
回答（1）
Yvonne2021-04-22 19:27:38
Yvonne同学你好，B选项的意思是回测不是有效的，因为portfolio不是交易的数据，而是预测的，只有在预测值和真实值经历显著变化之后回测才是有效的，这种说法是错误的，这样反而证明了backtest是无用的。C选项上下限没有必要重新计算。
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