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马同学2021-04-21 22:45:30

老师我想问这题均值不是写了the spread mean of zero，那为啥还要去用0.35/50计算均值，我有点迷惑

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回答（1）

185***432021-04-22 19:36:50

同学你好，在99%的水平下transactions cost=P*0.5*(s+2.33*波动率)，公式中的spread不是金额，所以我们要将题目中的$0.35除以$50，得到spread的百分比形式，这里并不是计算均值

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