胡同学回答（1）
185***432021-04-23 17:25:39
185***43同学你好，IRB里是用公式(EAD*LGD*WCDR-EL)*MA计算信用资本的，并没有关于相关性的关联，相关系数是在计算WCDR里才用到的，跟信用资本的公式是两个计算，所以IRB方法并没有考虑到分散化的好处
- 评论（0）
- 追问（5）
- 追问
-
upward-sloping curve的CVA为什么比downward的要小呢？
- 追答
-
同学你好，请问这是在哪道题或者哪个讲义里看到的呢？
- 追问
-
老师，请帮忙分析下break clause， trigger event ，walkaway feature的区别嘛
- 追问
-
老师，synthetic option是什么呢，有什么特点呢？
- 追答
-
同学你好，合成期权是期权与期货相结合的一种交易方式。由于在不同的期权交易中投资者所承担的风险和收益各不相同，一些投资者为了灵活运用风险——收益组合技术，以使自己在市场行情发生变动时及时改变自己的处境，而产生了这样一种期权交易方式。买入期货加买入看跌期权等于合成买入看涨期权；买入期货加卖出看涨期权合成等于卖出看跌期权；卖出期货加卖出看跌期权等于合成卖出看涨期权。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片