王同学2021-04-21 16:29:51
第28题请问为什么所有的参数对VAR和ES的影响都是正向的
回答(1)
Yvonne2021-04-21 18:29:12
同学你好,这里ξ 是形状参数,越大代表尾部越肥,出现极值损失情况比较多,所以ES、VaR都会变大。其余参数从公式中也可以看出是和VaR以及ES是正向相关的,所以都是正向影响。
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