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王同学2021-04-21 16:28:23

第28题从POT计算VAR和ES的公式来看尾部参数增加VAR和ES会降低啊为什么A不对

回答（1）

Yvonne2021-04-21 18:20:09

同学你好，这里ξ 是形状参数，越大代表尾部越肥，出现极值损失情况比较多，所以ES、VaR都会变大。

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