加同学2021-04-21 10:12:21
加同学老师您好，在我们的中文精读中，在讲到“经济资本”的含义这里，我们提到的“观察期”具体是指啥呢？是说样本容量N呢，还是指Holding period形成一个数据所需都时间呢？这里提到的1年和10天含义是什么请老师解释一下，谢谢！
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185***432021-04-21 15:05:45
185***43同学你好，这里观察期指的是holding period的概念，比如我们市场风险通常用10-day 99%的VAR，而操作和信用风险使用1-year 99.9%的VAR，这是根据不同风险类别设定的
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谢谢！那老师就是对市场风险来说，10天形成一个数值，而对于信用风险来说，1年产生一个数值这样的意思对吧？
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同学你好，这个数值是针对不同的风险设立的，并不是只有在这些period才能产生数值，而是选择的是这些期间的数据
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