加同学2021-04-21 09:15:13
加同学老师您好，关于我们的公式表，我有两个疑问：1.conditional default probability，这个公式我们我们讲义里好像没有提到过，这个需要掌握吗？不太理解这个公式；2.concentration risk这个公式，好像也没有见过。请老师解释说明一下，谢谢啦！
回答（1）
Jenny2021-04-21 17:19:27
Jenny同学你好，
1. 条件违约概率，指的是，已知前一年不违约的条件下，后一年违约的概率，计算方式其实就是指数分布了。具体推导在指数分布那里都是讲过的，如果忘记了可以再看一下。
2. 这个公式其实就是二项式分布的公式了，比如N个公司里面违约X个对应的概率。这个公式的标题不是很准确，之后会修改一下的，一般来说，过度集中风险侧重于相关系数的不确定性造成的风险。比如某些地区的借款人同时违约了，或者银行把贷款都贷给了特定的几个人，这些都属于过度集中。
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