金同学2021-04-19 22:56:52
金同学老师黑色是我的计算过程，请问哪里有问题？
回答（1）
Jenny2021-04-20 11:58:16
Jenny同学你好，首先，PD=CS/LGD一般来说算的也只是近似式，而且，你并不能直接就说CS=YTM-rf，准确来说YTM-rf算出来的只是spread，这个价差可能包含了其他风险的补偿，并不只是信用风险，只不过有的时候为了简化，我们才说这个spread里面只含有信用风险补偿，这个时候才是CS=ytm-rf。所以你这个方法不适用，这个题目其实跟前面18题挺像的，下次看到这种，直接考虑债券法就好了。
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