金同学2021-04-19 22:26:40
金同学老师，我想问一下，我这样计算有问题吗？我看结果差不多，能选出来。如果错了，请问我错在哪里？先计算第二年违约的概率，然后已知第一年的pd=5%，用那个加法计算。
回答（1）
Jenny2021-04-20 11:48:23
Jenny同学你好，这道题目是不可以直接用黑色的这个公式的，黑色的公式适用于计算一年期的违约概率，但是题目这里问的其实是两年期的违约概率，所以要涉及到期数调整。虽然这道题目，两个方法算出来差别不大，这个主要是因为期数不多，也就两期，以及选项差别比加大，所以影响不是很大，但如果考试的时候，给的期数比较多，或者选项直接比较接近，那么很可能就选不出来了。
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