王同学2018-04-25 23:33:23
王同学解释没看懂
回答（1）
Crystal2018-04-26 18:13:53
Crystal同学你好，这个题目其实是协会今年新加的题目，但是我们研究院的老师都觉得这个题目的答案是有问题的，因为只要是出现了survival bias，那么市场上对应的sharpe ratio就应该是高估的，因为收益是高估的，但是对于这个portfolio总体的波动率来讲是不一定的，因为你去掉的这些数据对于总体波动率的影响是不确定的。所以这个题目我们觉得正确答案应该是B选项。
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