蔡同学2021-04-18 21:50:24
蔡同学老师是否可以总结下，市场风险，操作风险，信用风险，流动性风险，投资风险，各自要求的时间time horizon和percentile分位数呢？有时候容易记混，谢谢。
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185***432021-04-19 11:16:03
185***43同学你好，market risk (VAR) 10-day 99%；operational risk、credit risk (VAR) 1-year 99.9%；market risk (ES)-FRTB 1-year 97.5%；Solvency II (VAR)1-year 99.5%
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operational risk和credit risk的Var都是1year 99.9%，然后market 的solvency II Var是1year的99.5%对吗？
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同学你好，是的，没问题
王紫雯2021-10-11 16:17:21
王紫雯market risk (VAR) 10-day 99%；operational risk、credit risk (VAR) 1-year 99.9%；market risk (ES)-FRTB 1-year 97.5%；Solvency II (VAR)1-year 99.5%
老师最后两个比率FRTB 和solvencyii在哪里讲的啊完全没有印象了
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